Държавата дава 1 милион лева за стрестестове в застраховането

Прегледът на балансите на застрахователните дружества у нас започна на 15 юли и в момента тече с пълна сила. По план той ще продължи до 14 октомври, когато външните експерти трябва да предадат на Комисията за финансов надзор (КФН) финалните доклади.

По настояване на EIOPA, пет дни след старта на това упражнение, на 20 юли т.г. Народното събрание реши застрахователите да бъдат подложени и на стрестест. За целта депутатите приеха Комисията за финансов надзор да възложи на независимо външно лице изработване на методология за стрестестове, тяхното организиране и провеждане, в срок до 31 декември 2016 г. Разходите за изготвяне на методологията и за провеждането на стрестестовете ще са за сметка на държавния бюджет. Решението бе гласувано като текст от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

От своя страна надзорът оповести, че е взел решение да възложи на представителите на EIOPA изработването на методологията.

Методологията

Методологията ще опише как ще бъдат проведени стрестестовете и ще посочи образци на формите, които застрахователите и презастрахователите трябва да попълнят, както и структура на индивидуалните доклади и окончателния доклад, които изпълнителят ще изготви след провеждане на упражнението.

Методологията ще се основава на следната рамка:

• подходът ще включва възходящи (bottom-up) методологии;

• самите стрестестове ще се основават на неблагоприятни стрессценарии на финансовия пазар (2 икономически сценария) и на стрестестове на застрахователи (2 застрахователни сценария);

• неблагоприятните стрессценарии ще включват едновременни сътресения (няколко фактора едновременно) на рисковите фактори с фокус върху пазарите на държавни и корпоративни облигации, пазара на жилищни и търговски имоти и капиталови пазари;

• конкретните застрахователни сътресения ще се основават, доколкото е възможно, на натрупания опит от миналото и ще включват риск фактори с акцент върху катастрофални събития, сътресения във връзка с дефицит на резервите и презастрахователни сътресения;

• застрахователните сътресения ще се проведат в изолация от пазарните сътресения.

Стрестеста

Основната цел на стрестеста е да оцени устойчивостта на застрахователния сектор в условията на различни шокове и в различни сценарии. Стрестестът ще даде информация на КФН за потенциалните ефекти върху финансовото състояние и платежоспособността на застрахователите и презастрахователите в резултат на набор от определени промени в рисковите фактори, близки до извънредни, но възможно най-вероятни събития.

Изпълнителят на стрестеста верифицира за всеки застраховател и презастраховател изчислението на въздействието на рисковите фактори, посочени в методологията, за всяка категория активи и пасиви от баланса  на застрахователя/презастрахователя, съответно и на групово ниво, съгласно „Платежоспособност II“.

При извършването на стрестеста се използват коригираните баланси, изготвени в рамките на прегледа на балансите на застрахователите и презастрахователите, както и друга допълнителна информация, изискана за извършването на стрестестовете в съответствие с методологията. Изпълнителят създава работни процедури и използва аналитични и IT инструменти в съответствие с методологията. След като получи входните данни и информацията, изпълнителят извършва проверки по смисленост, оценява пълнотата и точността им, като използва съответните тестове. Изпълнителят проверява изчисленията, извършени от компаниите и ако е необходимо, извършва проверка за достоверност на предоставените входни данни.

На 10 август Министерски съвет взе решение да бъде открита процедура за провеждане на обществена поръчка за избор на независимо външно лице, което да организира и проведе стрестеста на застрахователите и презастрахователите на българския пазар, като прогнозната стойност е 2,4 млн. лв., които се предоставят по бюджета на КФН.

В средата на август Комисията за финансов надзор обяви процедурата за провеждането на обществената поръчка. Максималната цена за изпълнението й е 1 000 000 лв. без ДДС.

Според заданието изпълнителят ще трябва да осигури стриктно прилагане на методологията и да предложи за разглеждане на Управляващия комитет или на КФН решения за необичайни или непредвидени ситуации, ако такива бъдат открити при изпълнение на поръчката. Той ще трябва да изготви окончателен индивидуален доклад за резултата от стрестеста за всеки отделен застраховател, презастраховател, група или подгрупа, както и окончателен обобщен доклад.

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, която се определя от критерия „оптимално съотношение качество/цена“.

От кандидатите се изисква през последните три години да са изпълнявали дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а също така да имат международен опит в предоставянето на подобни услуги, както и  опит с модели по „Платежоспособност ІІ“.

Заявления за участие могат да бъдат подавани до 21 септември 2016 г., 18:00 ч.

Отварянето на офертите ще стане на публично заседание на 26 септември 2016 г., от 11:00 ч.

Финалните доклади от прегледа на балансите на застрахователите трябва да бъдат предадени на КФН в средата на октомври. Цялостният преглед, който беше отложен във времето, трябва да приключи до 1 декември 2016 г. с публикуването на окончателен доклад. Стрестестовете трябва да започнат веднага след като завърши прегледът на балансите на компаниите в сектора. Това означава, че времето за тях е от средата на октомври до декември.

Дали е реалистично да бъдат направени в този срок? Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор Ралица Агайн изрази надежда, че няма да има обжалване на избраното чрез обществената поръчка независимо лице, което да проведе стрестеста, и така да бъдат спазени обявените срокове.

АБЗ за стрестеста

Светла Несторова, председател на УС на АБЗ

Стрестестът представлява актюерско-математическо упражнение, което проверява как компаниите ще се справят при настъпване на определени катастрофични рискове и отклонения на пазара, имат ли ресурса за това и какво би се случило с техните отчети и баланси, ако такива събития настъпят. Стрестестове се провеждат регулярно в целия Европейски съюз - част от дейността на европейския регулатор е всяка година да прави стрестестове по сегменти, тоест пазарът непрекъснато е тестван, ето защо и стрестестът през октомври ще бъде като тези, които регулярно и нормално се прилагат в рамките на ЕС.

През първата половина на юли всички животозастрахователни компании на българския пазар взеха участие в стрестестове, проведени от EIOPА, и данните вече са предадени на европейския регулатор. Относно резултатите мога да кажа, че няма причини за притеснение по отношение на животозастрахователния сектор.

Стрестеста предстои да преминат

Застрахователи

1. ЗАД „Армеец”

2. ЗАД „България”

3. Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) ЕАД

4. ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп” АД

5. ЗД „Бул инс” АД

6. „ДЗИ - Общо Застраховане” ЕАД

7. „Евроинс - Здравно осигуряване ЗЕАД” ЕАД

8. ЗД „Евроинс” АД

9. „Фи Хелт Застраховане” АД

10. „Дженерали Застраховане” AД

11. ЗД „ЕИГ РЕ” АД

12. „Групама Застраховане” ЕАД

13. ЗАД „Здравноосигурителен институт” АД

14. ЗК „Медико - 21” АД

15. ЗД „ОЗОК Инс” АД

16. ЗАД „ОЗК - Застраховане” АД

17. ЗК „Лев Инс” АД

18. ЗД „Съгласие” АД

19. „Токуда здравно застраховане” ЕАД

20. ЗК „Нова Инс” ЕАД

21. „Обединен здравноосигурителен фонд Доверие” ЗАД АД

22. ЗК „УНИКА” АД

23. ЗАД „Алианц България” АД

24. ЗАД „Енергия” АД

25. ЗАД „Алианц България Живот” АД

26. ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” АД

27. ЗЕАД „ЦКБ Живот” ЕАД

28. „ДЗИ - Животозастраховане” ЕАД

29. „Граве България Животозастраховане” ЕАД

30. „Групама Животозастраховане” ЕАД

31. ЗД „Евроинс Живот” ЕАД

32. Животозастрахователна компания „Съгласие” ЕАД

33. „Животозастрахователен институт” АД

34. ЗАД „Сожелайф България” АД

35. „ОББ-Метлайф животозастрахователно дружество” АД

36. ЗК „УНИКА Живот” АД

37. ЗАД „Даллбогг: живот и здраве” АД

38. „Европейска здравноосигурителна каса” ЗАД АД

39. ЗК „Надежда” АД

40. Кооперация  Синдикална взаимозастрахователна кооперация - СиВЗК

41. ЗАД „Асет Иншурънс” АД

Презастраховател

42. „Джи Пи Презастраховане” АД

Застрахователни групи

1. ЗАД „Армеец” (има дъщерно дружество „Армеец Итил” - Русия)

2. „Евроинс Иншурънс Груп” АД и „Еврохолд България” АД („Евроинс - здравно осигуряване“ ЗЕАД ЕАД, ЗД „Евроинс” АД, ЗД „ЕИГ РЕ” АД и ЗД „Евроинс Живот” ЕАД, които са дъщерни дружества на „Евроинс Иншурънс Груп” АД и „Еврохолд България” АД)

3. ЗК „Лев Инс” АД (участващо предприятие в „Животозастрахователен институт” АД и ЗАД „Здравноосигурителен институт” АД)

4. ЗАД „ОЗК – Застраховане” АД (има дъщерно дружество ЗД „ОЗОК Инс” АД)

Застрахователни подгрупи

1. „Булстрад Виена Иншурънс Груп” (участващо предприятие в ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп” АД и застрахователна компания „Нова Инс” ЕАД)

2. „ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД (участващо предприятие в „ДЗИ - Общо Застраховане” ЕАД)

3. „УНИКА България” (участващо предприятие в  ЗК „УНИКА Живот” АД)

Албена Алексиева